摘要：风险管理是金融业经营管理的重要内容，随着银行业的快速发展，银行在经营过程中会涉及的风险也日趋多样。我国的信贷风险在不同地区表现有所不同，研究发现，风险集中的原因和当地个别行业有关，为了找出风险较大的行业，更好地控制信贷风险，本文以云南省某商业银行为例展开分析，研究结果发现有色金属行业是导致云南省信贷风险爆发的因素之一，且银行自身也存在着相应的管理问题。本文最后在结论处，提出了针对区域特征的风险管理政策。

关键词：工商企业；有色金属；信贷风险；风险评估

Study on the Risk Management of Commercial Banks' Commercial Enterprises：Based on the analysis of the expected default rate of A bank in Yunnan Province

Abstract: Risk management is an important part of the financial management, with the rapid development of the banking industry, the risks involved in the operation of the bank will become more and more perse. It is understood that China's credit risk in different regions have different performance, According to the research, the causes of risk concentration are related to local inpidual industries，in order to find a more risky industry, and control the risk, in this paper, we use a commercial bank in Yunnan Province as an example to start analysis, the results show that the nonferrous metals industry is one of the factors, which lead to the outbreak of credit risk in Yunnan Province, and the banks also have corresponding management problems. At the end of this paper, I provide some risk management policy for regional characteristics.

Key words: Business enterprise; nonferrous metal; credit risk; risk assessment

目录

摘要： 1

关键词： 1

Abstract: 1

Key words: 1

一、引言 1

二、文献综述 2

（一）商业银行信贷风险类型及主要特征 2

1.信用风险 2

2.市场风险 2

3.流动性风险 2

4.操作风险 3

5.法律风险 3

（二）我国商业银行信贷风险的成因 3

1.信贷文化严重缺失 3

2.信息不对称 3

3.内部控制力度薄弱 3

（三）商业银行信贷风险的度量 3

三、A行对贷款市场的选择及存在的问题 4

（一）A行对贷款市场的划分 4

1.大型企业 4

2.中小企业 4

3.个人客户 4

（二）A行对贷款市场的选择及存在的问题 4

四、企业预期违约率的实证分析 5

（一）模型选择 5

（二）样本选择 5

（三）实证分析结果 5

1.计算公司股权价值 5

2.计算股权价值波动率σE 6

3.计算违约点DP 7

4.计算公司资产价值V和资产价值市场波动率σ 7

5.计算违约距DD和EDF 8

五、案例分析 8

1.经营范围及注册资本情况 9

2.行业分析 9

3.主营业务分析 9

4.财务能力分析 10

六、结论与政策建议 11

1.针对不同区域的风险特征采取差异化授信策略 11

2.进一步调整银行信贷结构 11

3.加强贷前贷后管理，做好贷款回收工作 11

致谢 11

参考文献: 12

商业银行工商企业贷款风险管理研究——基于云南省A行企业预期违约率的分析

一、引言

商业银行作为一个特殊的金融机构，其信贷风险是与生俱来的。随着市场竞争的日趋激烈，商业银行的信贷风险管理也变得更加重要，该问题一直是众多学者探讨的热点，对工商企业信贷风险的管理，也是银行信贷风险研究的一个重要话题。工商企业大多成立较早，规模较大，承担着国家生产的重任，对于以单一产业为主导的城市，大型企业对地方经济具有较强的影响力，是我国商业银行的重要客户，以云南省A行为例，A行在基础设施行业领域贷款余额27,825.79亿元，较上年末增加747.94亿元，由此可见，工商企业贷款数量在银行发放的贷款中占有很大的比重，如果企业自身经营状况不佳，将无法还贷，会对银行信贷风险造成直接的影响。当然，云南省A银行在在取得良好业绩同时，也在考虑适当减少与部分企业的合作，使得银行信贷结构更加合理，降低风险，获取更多的利润。