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本文以期货市场为基础，以铝为投资标准，在一定价格理论的指导下，基于历史上不同市场时期的价格差异数据，分析铝的跨市场套利策略和跨期套利。通
本文以期货市场为基础，以铝为投资标准，在一定价格理论的指导下，基于历史上不同市场时期的价格差异数据，分析铝的跨市场套利策略和跨期套利。通过程序交易，验证铝跨市场套利策略的有效性；并根据策略在其他品种表现，总结程序的优缺。
1.2研究思路和文章结构
正文的结构分为三章。首先介绍套利理论的历史、发展和影响，期货交易的历史和发展以及国内外的情况，介绍套利的概念、分类及优缺点；接着我们开始分析铝市场套利交易的可行性，介绍铝交易品种的基本属性、影响跨市的几个因素，并对跨市套利交易的条件和因素进行分析。最后，根据铝在不同市场中的价比建立程序化交易模型，通过MC软件策略回撤报告，总结策略的有效性。
本文通过系统的介绍跨期套利交易及跨市套利交易的理论模型，阐述商品铝具备跨市、跨期套利交易的基本条件，分析建立跨市套利交易的模型，寻找关于沪铝的跨市场套利机会，验证沪铝跨市套利交易策略的有效性，并总结了实际操作中遇到的问题，讨论总结。