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本文探讨不同GARCH模型的预测效果，选取的样本数据是上证50指数，是因为上证50为上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，上
本文探讨不同GARCH模型的预测效果，选取的样本数据是上证50指数，是因为上证50为上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，上证50指数和上证180指数相比，上证50指数有更好的流动性，能够更准确的反应上海上市的主要超级大盘股的走势，可以反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。通过对上证50指数进行分析，投资者可以根据实证结果并结合公司的基本面变化等因素，合理的把握投资时间，来获得最大的收益。
综上所述本文在选取上证50指数为样本数据的基础上拟解决以下问题：
1、通过对样本数据进行建模有效性分析，建立基本的模型；
2、通过不同GARCH族的拟合，选取最适合上证50指数的模型；
3、通过模型拟合的结果，分析上证50指数波动率的特性。