3.银行产权制度分析。虽然几大国有银行长期以来进行了股份制改造和内部体制改革，但是其体制和产权属性并没有发生大的变化，仍旧属于国有独资产权制度。虽然在法律上明确了我国国有商业银行属于企业性质，但是在实际上我国的商业银行仍旧在一些方面会体现出政府的意愿，极大的影响了我国商业银行经营的独立性，甚至会造成不良资产的增加。

4.银行信用风险防范分析。商业银行在防范信用风险时，通常会过度强调从形式上来防范风险。我国商业银行对中小企业这类主要贷款群体，通常会要求它们提供规定范围内的抵押物或质押物。如果企业无法提供合乎要求的抵押物或质押物，那么它们获得商业银行的贷款可能性就会很小。但是与此种情况形成鲜明对照的是，商业银行对垄断性企业或大型上市企业等大客户，在信贷管理过程中会一定程度放宽条件，有时甚至会不考虑企业的负债和还款能力就盲目授信。

5.银行内部经营管理分析。我国银行业起步较晚、发展时间较短，商业银行在内部经营管理特别是信用风险管理方面尚未建立起比较完整的体系。当前，我国银行业在信用风险的测量和管理方面依旧处在不断探索发展的起步阶段，既没有形成自身的信用文化，而且在信用风险的度量等方面使用的手段较为落后。此外，我国银行业专业信用风险管理人才仍旧欠缺。控制和管理商业银行信用风险所涉及的方方面面工作都需要高素质、高水平的专业人才完成。我国银行业目前仍旧欠缺既有丰富国际经验又了解中国经济社会状况的专业风险管理专家。

（四）现代信用风险度量模型文献研究综述

随着社会和经济的不断发展, 部分国外金融研究机构陆续提出了一些可以用来度量信用风险的新模型。其中，Credit Metrics模型、Credit Risk+模型、Credit Portfolio View模型和KMV模型被称为是当今国际上四种最主要的现代信用风险度量模型。

1.Credit Metrics模型

该模型是JP摩根公司于1997年提出的用于对信用风险进行定量分析的一种模型。该模型将信用转移分析作为研究基础，对企业在某个既定的时间范围内，从某一信用级别向另一信用级别进行转变的可能性进行研究分析，这其中就包括了产生违约概率的大小。信用等级矩阵和违约时的资产回收率可以利用过去的数据来得到，然后利用其对信用投资组合的未来价值趋势进行预测，最后利用VaR的方法可以运算出全部投资组合的风险状况。VaR方法指的是在置信水平一定的情况下，贷款组合在一定持有期限内可能会遭受到的最大损失。

范南（2002）全面地阐述了Credit Metrics模型的运算方法与基本思路，认为该模型在存在一定优势的同时在我国还存在明显的操作性困难。管敏（2007）通过对VaR方法中的输入参数进行一定修正后，认为修正后的模型在我国具有较强的适用性，可以确切地度量出国内银行存在的信用风险。白唯，梁朝晖（2017）在对Credit Metrics模型的核心思想和运算过程进行了相关介绍说明后，认为我国当前信用评级体系不健全使得该模型在我国的应用存在着较多的困难。

2.Credit Risk+ 模型

该模型是1996年瑞士银行基于保险精算学理论推出一种模型。它通过利用保险精算的方法对债券或贷款组合的损失分布情况进行估算，从而进行个人信用风险管理。该模型只考虑违约和不违约两种状况，并且假设该模型的违约率不唯一并且是随机产生的，并以此为基础测算预期损失和非预期损失，并对两种损失的变化趋势进行相关分析，但是并不涉及借款人的信用等级等因素。